| #973 کد مقاله | زمینه: مدیریت | ||
عنوان انگلیسی: |
What is the systemic risk exposure of financial institutions? |
تعداد صفحات انگلیسی: |
17 صفحه |
عنوان فارسی: |
آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک موسسات مالی چیست؟ |
تعداد صفحات فارسی: |
47 صفحه |
نوع فایل: |
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی |
قیمت فروش: |
290,000 ريال |
چکیده فارسی: |
چکیده این مقاله عملکرد سه معیار آسیب‌پذیری در برابر ریسک[1] سیستماتیک در سطح مؤسسه را مقایسه می‌کند – Exposure CoVaR (آدریان و برانرمایر، 2016)، کمبود مورد انتظار سیستماتیک (آچاریا و همکاران 2016)، و علیت گرانجر[2] (بیلیو و همکاران، 2012). این مقاله برای اجازه دادن به پیش‌بینی، Exposure CoVaR را اصلاح می‌کند، و برای پیش‌بینی عملکرد موسسات مالی در طول دوره‌ی بحران سیستماتیک در 1998 (LTCM) و 2008 (برادران لیمن) توانایی هر معیار را برآورد می‌کند. مشخص شده است که Exposure CoVaR عملکرد موسسات مالی در دوره‌ی بحران را پیش‌بینی می‌کند، و پیش‌بینی‌های مفیدی از آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک آتی را فراهم می‌کند. کمبود مورد انتظار سیستماتیک و علیت گرانجر، عملکرد موسسات مالی را به صورت قابل اعتمادی در زمان بحران پیش‌بینی نمی‌کنند. همچنین مشخص شده است که با استفاده از رگرسیون‌های مقطعی، میزان مواجهه با سهام خارجی و درآمد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار به ترتیب در طول بحران‌های سال 1998 و 2008، آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک را تعیین می‌کنند؛ اندازه‌ی موسسه‌ی مالی آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک در هر دو دوره‌ی بحران را تعیین می‌کند؛ و جبران خسارت اجرایی آسیب‌پذیری در برابر ریسک سیستماتیک را تعیین نمی‌کند. |
||
نسخه انگلیسی: |
|||
قیمت فروش: |
290,000 ريال |
||
|
پرداخت اینترنتی و دریافت
|
|||
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
خوراک اخبار فراترجمه
ثبت سفارش آنلاین ترجمه