| #1111 کد مقاله | زمینه: آمار | ||
عنوان انگلیسی: |
Sparse Vector Autoregressive Modeling |
تعداد صفحات انگلیسی: |
27 صفحه |
عنوان فارسی: |
مدل سازی خود همبسته برداری تنک |
تعداد صفحات فارسی: |
23 صفحه |
نوع فایل: |
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی |
قیمت فروش: |
150,000 ريال |
چکیده فارسی: |
چکیده. مدل خود همبسته برداری (VAR) بصورت گسترده ای برای مدل سازی وابستگی موقتی (زمانی) در سری های زمانی چند متغیره بکار رفته است. برای ابعاد بزرگ (و حتی میانه)، تعداد ضرایب AR می تواند اجتناب ناپذیری زیاد باشد و منجر به ارزیابی نویزها، پیش بینی های ناپایدار و وابستگی موقتی سختی برای تعبیر و تفسیر شود. برای غلبه بر چنین مشکلاتی، یک روش دو مرحله ای را برای برازش مدل های VAR تنک (sVAR) ارائه می نماییم که در آن بسیاری از ضرایب AR صفر هستند. نخستین مرحله، انتخاب ضرایب AR ناصفر مبتنی بر ارزیابی وابستگی طیفی جزیی (PSC) همراه با استفاده از BIC است. این PSC برای کمی سازی رابطه شرطی بین سری های حاشیه ای در یک فرآیند چند متغیره، مفید است. سپس مرحله دوم تظریفی برای کاهش بیشتر تعداد پارامترها بکار می رود. کارایی این روش دو مرحله ای با مثال های شبیه سازی و داده واقعی توضیح داده می شود. اطلاعات تکمیلی برای مقاله بصورت آنلاین در دسترس است. |
||
نسخه انگلیسی: |
|||
قیمت فروش: |
150,000 ريال |
||
|
پرداخت اینترنتی و دریافت
|
|||
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
خوراک اخبار فراترجمه
ثبت سفارش آنلاین ترجمه