در این مقاله، مدل شدت ریسک عمومی را توسعه می دهم که در آن LGD به صورت مشهودی به PD وابسته است. از طریق مدل سازی میانگین شرطی LGD بعنوان تابع PD، که البته باتوجه به عوامل ریسک سیستماتیک متفاوت است، این مدل امکان رابطه تابعی اختیاری بین PD و LGD را ممکن می سازد. بر اساس این چارچوب عمومی، چندین مشخصات  LGD تصادفی به همراه جزئیات روش واسنجی مطرح شده است. با ترکیب این مدل ها با توسعه ریسک اعتباری +[1]، مدل ریسک اعتباری ترکیبی پویسون که توانایی کنترل همبستگی عامل ریسک و وابستگی PD-LGD را دارد، توسعه یافته است. الگوریتم شبیه سازی کارآمد مبتنی بر نمونه گیری نقاط مهم نیز به منظور محاسبه ریسک معرفی شده است. با اعمال در پورتفولیوی مدل، مدل حاضر مطابق انتظارات رفتار می کند و اهمیت شدت ریسک را نشان می دهد. مطالعات تجربی نشان می دهند که چشم پوشی یا تعیین نادرست شدت ریسک می تواند بصورت معنی داری باعث تخمین کمتر از حد ریسک اعتباری  شده، و بانک ها باید این مسئله را در مدل سازی ریسک اعتباری و رکود تخمین LGD در نظر بگیرند. ارتباط مدل شدت رسک با دیگر چارچوب های ریسک اعتباری مانند مدل ساختاری، می تواند موضوع تحقیقی جالبی برای پژوهش های آتی باشد.